スキップしてメイン コンテンツに移動

[Python][Redis]日経225構成銘柄 2011/09/09時点 相関係数ランキング(直近120日間)

本日の日経225構成銘柄相関係数ランキングをお知らせします。
通貨ペア同様、以下の3つの相関係数ランキングを公開します。
 1,正の相関TOP20
 2,負の相関TOP20
 3,低相関TOP20

まずは正の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。

-- 正の相関TOP20 --
1位 9101 郵船 / 9107 川崎汽 : 0.989
2位 5201 旭硝子 / 9104 商船三井 : 0.9873
3位 6767 ミツミ / 7003 三井造 : 0.9828
4位 8604 野村 / 9104 商船三井 : 0.982
5位 6952 カシオ / 6767 ミツミ : 0.9815
6位 1306 TOPIX連動型上場投資信託 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9814
7位 4901 富士フイルム / 6479 ミネベア : 0.9805
8位 9101 郵船 / 9104 商船三井 : 0.9798
9位 5406 神戸鋼 / 6758 ソニー : 0.9786
10位 9104 商船三井 / 9107 川崎汽 : 0.9778
11位 9104 商船三井 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9772
12位 6479 ミネベア / 1306 TOPIX連動型上場投資信託 : 0.977
13位 6758 ソニー / 6767 ミツミ : 0.9757
14位 6952 カシオ / 7003 三井造 : 0.9754
15位 6752 パナソニック / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9745
16位 5406 神戸鋼 / 6305 日立建機 : 0.9743
17位 9101 郵船 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9741
18位 5201 旭硝子 / 8604 野村 : 0.9735
19位 6479 ミネベア / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9735
20位 5201 旭硝子 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9733


次に負の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。

-- 負の相関TOP20 --
1位 5214 日電硝 / 9766 コナミ : -0.9545
2位 3436 SUMCO / 9766 コナミ : -0.9464
3位 5201 旭硝子 / 9766 コナミ : -0.9382
4位 9104 商船三井 / 9766 コナミ : -0.9376
5位 8750 第一生命 / 9766 コナミ : -0.9306
6位 9101 郵船 / 9766 コナミ : -0.9288
7位 8604 野村 / 9766 コナミ : -0.9279
8位 4902 コニカミノル / 4689 ヤフー : -0.9247
9位 6976 太陽誘電 / 4689 ヤフー : -0.9211
10位 7003 三井造 / 9766 コナミ : -0.9196
11位 9101 郵船 / 4689 ヤフー : -0.9177
12位 6767 ミツミ / 9766 コナミ : -0.9174
13位 8035 東エレク / 9766 コナミ : -0.9165
14位 6758 ソニー / 9766 コナミ : -0.9163
15位 6952 カシオ / 9766 コナミ : -0.913
16位 6857 アドテスト / 4689 ヤフー : -0.9108
17位 9107 川崎汽 / 9766 コナミ : -0.9102
18位 7203 トヨタ / 4689 ヤフー : -0.9082
19位 7735 スクリン / 9766 コナミ : -0.908
20位 7752 リコー / 9766 コナミ : -0.9046


最後に相関関係の低いのTOP20の組み合わせです。
※()内:符号付き相関係数

-- 低相関TOP20 --
1位 4272 日化薬 / 1306 TOPIX連動型上場投資信託 : 0.0 (-0.0)
2位 7752 リコー / 8267 イオン : 0.0 (-0.0)
3位 2802 味の素 / 8309 三井住友トラ : 0.0001 (-0.0001)
4位 4911 資生堂 / 7951 ヤマハ : 0.0001 (-0.0001)
5位 7004 日立造 / 1928 積ハウス : 0.0001 (-0.0001)
6位 4151 協和キリン / 9104 商船三井 : 0.0001 (-0.0001)
7位 3110 日東紡 / 6701 NEC : 0.0001 (-0.0001)
8位 4519 中外薬 / 6501 日立 : 0.0001 (0.0001)
9位 1802 大林組 / 8804 東建物 : 0.0002 (-0.0002)
10位 7203 トヨタ / 9022 JR東海 : 0.0003 (0.0003)
11位 3110 日東紡 / 5715 古河機金 : 0.0004 (-0.0004)
12位 3436 SUMCO / 7731 ニコン : 0.0004 (0.0004)
13位 8035 東エレク / 9007 小田急 : 0.0005 (-0.0005)
14位 9501 東電 / 1330 上場インデックスファンド225 : 0.0005 (0.0005)
15位 6301 コマツ / 3382 セブン&アイ : 0.0005 (0.0005)
16位 6841 横河電 / 9007 小田急 : 0.0007 (-0.0007)
17位 6976 太陽誘電 / 9501 東電 : 0.0007 (-0.0007)
18位 4901 富士フイルム / 6773 パイオニア : 0.0007 (-0.0007)
19位 4523 エーザイ / 9007 小田急 : 0.0007 (0.0007)
20位 5801 古河電 / 9602 東宝 : 0.0007 (-0.0007)


なお、上記数値の算出にはGoogle Finaceから取得した日々の終値を利用しております。過去のデータから算出しており、将来にわたって投資効果を保証するものではありません。

実際の投資には大幅な損失を被る可能性もありますので、あくまで参考程度としていただくことをご了承ください。

それでは、また。

コメント

このブログの人気の投稿

[Python]redis-pyでRedis Pub/Sub実装

前から面白そうと思っていたRedisのPub/Sub機能。 redis-pyでどう実装すれば使えるか確認してみた。 ■Pub/Subについて http://ja.wikipedia.org/wiki/出版-購読型モデル ■pub.py from redis import StrictRedis def publish(channel,msg): """ redis-pyにはPUBLISHするためのメソッドがないので、 Redisのコマンドをそのまま実行する為のクラスを使う。 """ sr=StrictRedis() """ 第1引数にRedisのコマンド、第2引数以降は そのコマンドの引数をそのままセット """ sr.execute_command("PUBLISH",channel,msg) if __name__=="__main__": # チャネル"hoge"に"Hello"というメッセージを出版(Publish) publish("hoge","Hello") ■sub.py from redis import Redis def listen(channel): r=Redis() ps=r.pubsub() ps.subscribe(channel) while True: for i in ps.listen(): print i["data"] if __name__=="__main__": # チャネル"hoge"を購読(Subscribe) listen("hoge") ■実行方法・実行結果 (ターミナル1-準備) [user@localhost ~]# python sub.py 1 # => チャネ

[OS]VirtualBoxでCentOS6.5(x86_64)がKernel panicを起こした

完全に対処療法。 恥ずかしながら自分では原因がわかっていない。 忘れないようにメモしておく。 いろいろ設定したあと、何度目かの再起動のタイミングでKernel panicが発生して起動しないという事象が発生。 こちらの方法でなんとか起動させて。 [CentOS] SELinux 無効化後のカーネルパニック http://kuni255.blogspot.jp/2013/04/centos-selinux.html こちらの通り、/boot/grub/grub.confに設定を追加。 Kernel panic – not syncing: Attempted to kill init! http://h2np.net/mynotebook/post/130 設定変更後、以下の操作をそれぞれ10回ほど試した限りでは再発していません。  (1)halt+起動 (2)reboot 追記:と思ったらまた発生した。なんかもう解決できる気がしない。

[Python]システムトレード環境

最近、システムトレードをしている。 日本株は、自動売買までは実現できていないが、トレンド分析くらいはできるようになっている。 とりあえず、現時点の環境を整理しておきたい。 ■日本株 H/W:さくらVPS(2GBだったかな?) OS:CentOS6.4(x86_64) 言語:Python DB:SQLite3 データソース: http://www.data-get.com/main/ (有料) データ種別:株価データ、銘柄情報データ、分割併合データ ■FX H/W:DELL T100(6年前のもの)+CPU4コアに換装済+メモリ8GB化済 OS:Windows 7 64bit プラットフォーム:MetatTrader 4 言語:MQL4 取引業者:Alpari Japan ■クライアント H/W:MacBook Pro 13インチ(2010-Mid) 特に不満はないけど、さくらVPSが高い。 自宅のT100は古いけど重い処理をさせるわけじゃない。 そのうちさくらVPSから自宅PCのVirtualBoxかなんかの仮想環境に引っ越す可能性もある。 こんなところ。