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[Python][Redis]為替レート 2011/09/01 17:30時点　通貨ペア相関係数ランキング（直近15日間）

本日の通貨ペア相関係数ランキングをお知らせします。
ここでは以下の3つの相関係数ランキングを公開しています。
　1,正の相関TOP5
　2,負の相関TOP5
　3,低相関TOP5


まずは正の相関が観測されたTOP5の組み合わせです。

-- 正の相関TOP5 --
1位 AUDJPY/NZDJPY : 0.9709
2位 HKDJPY/USDJPY : 0.967
3位 AUDJPY/CADJPY : 0.8693
4位 NZDJPY/ZARJPY : 0.8686
5位 CADJPY/NZDJPY : 0.8529

このランキングに入る通貨ペアの組み合わせは、同じ方向に動く可能性が高い通貨ペアの組み合わせです。同じ方向に動くので、一方の通貨ペアを買い、一方の通貨ペアを売れば変動時の損益を相殺することができます。

例:USDJPY/HKDJPYがTOP5に入っている場合
　USDJPY => 売り
　HKDJPY => 買い

ただ、値幅がことなるので各ペアで完全に相殺できるかどうかは確かではありません。


次に負の相関が観測されたTOP5の組み合わせです。

-- 負の相関TOP5 --
1位 CHFJPY/USDCHF : -0.9781
2位 CHFJPY/NZDJPY : -0.7762
3位 AUDJPY/CHFJPY : -0.7476
4位 GBPJPY/NZDJPY : -0.6879
5位 GBPUSD/NZDJPY : -0.6869

このランキングに入る通貨ペアの組み合わせは、異なる方向に動く可能性が高い通貨ペアの組み合わせです。異なる方向に動くので、両方のペアを売りか買いのどちらかで持つことで損益を相殺することができます。

例:USDJPY/CHFJPYがTOP5に入っている場合
　USDJPY => 買い
　CHFJPY => 買い

変動幅に関しては、正の相関ランキングと同様、注意が必要です。


最後に相関関係の低いのTOP5の組み合わせです。
※()内:符号付き相関係数

-- 低相関TOP5 --
1位 EURUSD/USDJPY : 0.0177 (0.0177)
2位 USDJPY/ZARJPY : 0.0227 (0.0227)
3位 GBPJPY/USDJPY : 0.0278 (0.0278)
4位 GBPJPY/HKDJPY : 0.0327 (-0.0327)
5位 EURUSD/HKDJPY : 0.0408 (0.0408)

各通貨ペア間の相関係数の絶対値が低い順に順位付けしています。
このランキングに入る通貨ペアの組み合わせは、それぞれの値動きに関連が低くかった組み合わせになります。相互の値動きに関連が低いので、両方のペアを売りか買いのどちらかで持つことで分散効果を得ることができます。

例:EURUSD/GBPJPYがTOP5に入っている場合
　EURUSD => 買い
　GBPJPY => 買い


上記のような相関係数を調べることで、為替変動による損益をヘッジするための手法の一つです。為替変動による影響をできるだけ少なくできるため、特にスワップ派におすすめの手法でしょうか。

なお、上記数値の算出には相対取引のFX業者から30秒間隔で取得したレートを利用しております。過去のデータから算出しており、将来にわたって投資効果を保証するものではありません。

実際の投資には大幅な損失を被る可能性もありますので、あくまで参考程度としていただくことをご了承ください。

それでは、また。

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