もっくんのITメモ

今日書いたのはこれ。 過去に Google Financeから時系列データを取得するプログラム は書いた。 大きく異なる点を挙げておく。 海外株式の取得可能件数： Google > Yahoo! Yahoo!は日本株式のみ 日本株式の取得可能件数： Yahoo! > Google Googleは東証一部（？=正確には未確認）銘柄のみ時系列データを提供 銘柄指定方法： Yahoo!=証券コードのみ / Google=市場コード+証券コード 取得可能項目： Yahoo!=4本値+出来高+修正終値 / Google=4本値+出来高 取得可能期間： Yahoo!=上場～前日分 / Google=直近200日分 この違いは実装の違いによるものでありWEBへの提供はされている 日本株式のみで運用する場合には今回作成したYahoo!の時系列データががおススメ。 海外の株式やETFを含むポートフォリオを運用する場合にはGoogleの時系列データがおススメ。 証券コードの指定方法が異なるので、それぞれコマンドラインは以下のようになる。 ※xxxxが証券コード >python googlefinance2csv.py TYO:xxxx >python yahoofinance2csv.py xxxx #!/usr/local/bin/python # -*- coding:utf-8 -*- from BeautifulSoup import BeautifulSoup import urllib2,re,datetime,sys FROM_DATE = {'YEAR':1900,'MONTH':'01','DAY':'01'} URL_FORMAT='http://table.yahoo.co.jp/t?a=%(a)s&b=%(b)s&c=%(c)s&d=%(d)s&e=%(e)s&f=%(f)s&g=%(g)s&s=%(s)s&y=%(y)s&z=%(z)s' class yahooFinance2CSV(...

毎日、更新してきた為替レート及び日経平均構成銘柄の相関係数ランキングを終了します。 以下の3点から今後の更新はプラスにならないと判断したためです。 他の記事が埋もれてしまう 同じ文章でまるでスパム 見てる人いないw せっかく作ったので、文面をシンプルにして自分宛てにメールすることは考えています。 時間があればGoogle App Engineを利用したサイトかなんかで公開してもいいかもしれません。 相関係数を算出するプログラムを組むという目的は達成したわけなので、今後はそれを世の中に役立てることを考えたいと思います。 以上。

本日の通貨ペア相関係数ランキングをお知らせします。 ここでは以下の3つの相関係数ランキングを公開しています。 　1,正の相関TOP5 　2,負の相関TOP5 　3,低相関TOP5 まずは正の相関が観測されたTOP5の組み合わせです。 -- 正の相関TOP5 -- 1位 HKDJPY/USDJPY : 0.9804 2位 EURJPY/EURUSD : 0.9528 3位 GBPJPY/GBPUSD : 0.9526 4位 AUDJPY/ZARJPY : 0.8878 5位 AUDJPY/NZDJPY : 0.8815 このランキングに入る通貨ペアの組み合わせは、同じ方向に動く可能性が高い通貨ペアの組み合わせです。同じ方向に動くので、一方の通貨ペアを買い、一方の通貨ペアを売れば変動時の損益を相殺することができます。 例:USDJPY/HKDJPYがTOP5に入っている場合 　USDJPY => 売り 　HKDJPY => 買い ただ、値幅がことなるので各ペアで完全に相殺できるかどうかは確かではありません。 次に負の相関が観測されたTOP5の組み合わせです。 -- 負の相関TOP5 -- 1位 CHFJPY/USDCHF : -0.9944 2位 GBPUSD/HKDJPY : -0.7766 3位 GBPUSD/USDJPY : -0.7408 4位 GBPUSD/USDCHF : -0.7152 5位 AUDJPY/GBPUSD : -0.6999 このランキングに入る通貨ペアの組み合わせは、異なる方向に動く可能性が高い通貨ペアの組み合わせです。異なる方向に動くので、両方のペアを売りか買いのどちらかで持つことで損益を相殺することができます。 例:USDJPY/CHFJPYがTOP5に入っている場合 　USDJPY => 買い 　CHFJPY => 買い 変動幅に関しては、正の相関ランキングと同様、注意が必要です。 最後に相関関係の低いのTOP5の組み合わせです。 ※()内:符号付き相関係数 -- 低相関TOP5 -- 1位 EURUSD/NZDJPY : 0.0124 (0.0124) 2位 EURJPY/NZDJPY : 0.0648 (0.0648) 3位 CADJPY/EURJPY : 0.0759 (0.0759) 4位 CADJPY...

今日書いたのはこれ。 Google Finance から証券コードを指定して日別の価格情報を取得するプログラムです。 米国市場に上場している銘柄であればCSVでダウンロードでますが、日本の銘柄はできなかったので作りました。 多くの人はYahoo!Japanから取得しているようなので、あえてGoogle Financeから取得してみました。 ちなみに使えるのは東証に上場している銘柄のみです。（おそらく） このプログラムと 日経225構成銘柄一覧取得プログラム を組み合わせれば、日経225構成銘柄の時系列データが取得できてしまいます。 #!/usr/local/bin/python # -*- coding:utf-8 -*- from BeautifulSoup import BeautifulSoup import urllib2,re,datetime,sys class googleFinance2CSV(object): def __init__(self,ticker): ''' 引数で渡されたticker（=証券コード）の時系列データを Google Financeから取得してCSV形式で保持する CSVの列は'Date','Open','High','Low','Close','Volume' ''' self.ticker = ticker self.url = 'http://www.google.com/finance/historical?q=%s&num=200' % str(self.ticker) self.csv = str() soup = BeautifulSoup(urllib2.urlopen(self.url)) tablesoup = soup.find("table", {"class":"gf-table historical_price"}) for trsoup in tablesoup.findAll("tr...

本日の日経225構成銘柄相関係数ランキングをお知らせします。 通貨ペア同様、以下の3つの相関係数ランキングを公開します。 　1,正の相関TOP20 　2,負の相関TOP20 　3,低相関TOP20 まずは正の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。 -- 正の相関TOP20 -- 1位 9101 郵船 / 9107 川崎汽 : 0.989 2位 5201 旭硝子 / 9104 商船三井 : 0.9873 3位 6767 ミツミ / 7003 三井造 : 0.9828 4位 8604 野村 / 9104 商船三井 : 0.982 5位 6952 カシオ / 6767 ミツミ : 0.9815 6位 1306 TOPIX連動型上場投資信託 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9814 7位 4901 富士フイルム / 6479 ミネベア : 0.9805 8位 9101 郵船 / 9104 商船三井 : 0.9798 9位 5406 神戸鋼 / 6758 ソニー : 0.9786 10位 9104 商船三井 / 9107 川崎汽 : 0.9778 11位 9104 商船三井 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9772 12位 6479 ミネベア / 1306 TOPIX連動型上場投資信託 : 0.977 13位 6758 ソニー / 6767 ミツミ : 0.9757 14位 6952 カシオ / 7003 三井造 : 0.9754 15位 6752 パナソニック / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9745 16位 5406 神戸鋼 / 6305 日立建機 : 0.9743 17位 9101 郵船 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9741 18位 5201 旭硝子 / 8604 野村 : 0.9735 19位 6479 ミネベア / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9735 20位 5201 旭硝子 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9733 次に負の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。 -- 負の相関TOP20 -- 1位 5214 日電硝 / 9766 コナミ : -0.9545...

本日の通貨ペア相関係数ランキングをお知らせします。 ここでは以下の3つの相関係数ランキングを公開しています。 　1,正の相関TOP5 　2,負の相関TOP5 　3,低相関TOP5 まずは正の相関が観測されたTOP5の組み合わせです。 -- 正の相関TOP5 -- 1位 HKDJPY/USDJPY : 0.9772 2位 GBPJPY/GBPUSD : 0.9545 3位 EURJPY/EURUSD : 0.9377 4位 AUDJPY/ZARJPY : 0.8997 5位 AUDJPY/NZDJPY : 0.8929 このランキングに入る通貨ペアの組み合わせは、同じ方向に動く可能性が高い通貨ペアの組み合わせです。同じ方向に動くので、一方の通貨ペアを買い、一方の通貨ペアを売れば変動時の損益を相殺することができます。 例:USDJPY/HKDJPYがTOP5に入っている場合 　USDJPY => 売り 　HKDJPY => 買い ただ、値幅がことなるので各ペアで完全に相殺できるかどうかは確かではありません。 次に負の相関が観測されたTOP5の組み合わせです。 -- 負の相関TOP5 -- 1位 CHFJPY/USDCHF : -0.9921 2位 GBPUSD/HKDJPY : -0.7467 3位 GBPUSD/USDJPY : -0.7074 4位 AUDJPY/GBPUSD : -0.6795 5位 AUDJPY/GBPJPY : -0.6736 このランキングに入る通貨ペアの組み合わせは、異なる方向に動く可能性が高い通貨ペアの組み合わせです。異なる方向に動くので、両方のペアを売りか買いのどちらかで持つことで損益を相殺することができます。 例:USDJPY/CHFJPYがTOP5に入っている場合 　USDJPY => 買い 　CHFJPY => 買い 変動幅に関しては、正の相関ランキングと同様、注意が必要です。 最後に相関関係の低いのTOP5の組み合わせです。 ※()内:符号付き相関係数 -- 低相関TOP5 -- 1位 CADJPY/EURUSD : 0.0063 (0.0063) 2位 EURUSD/NZDJPY : 0.0695 (0.0695) 3位 NZDJPY/USDJPY : 0.1123 (0.1123) 4位 EURJPY...

タイトルの通り文字化けに対応したのでメモ。 Vimで書き物をするときは当然utf-8で保存したい。 調べてみると_vimrcというファイルに設定を追加することで可能になるとのこと。 そこで対応してみた。  set fenc=utf-8 としたらPythonのソースコードの日本語が文字化けしたので、さらに set enc=utf-8 としたらソースコードの日本語はきれいに表示されるようになったもののメニューが文字化けを起こした。  今回はこちらの記事に助けてもらい 【gvim】メニュー部分の文字化け from 徒然なるままに 最終的にメニューもきれいに表示されました。

本日の日経225構成銘柄相関係数ランキングをお知らせします。 通貨ペア同様、以下の3つの相関係数ランキングを公開します。 　1,正の相関TOP20 　2,負の相関TOP20 　3,低相関TOP20 まずは正の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。 -- 正の相関TOP20 -- 1位 9101 郵船 / 9107 川崎汽 : 0.989 2位 5201 旭硝子 / 9104 商船三井 : 0.9869 3位 6767 ミツミ / 7003 三井造 : 0.9824 4位 8604 野村 / 9104 商船三井 : 0.9817 5位 6952 カシオ / 6767 ミツミ : 0.9808 6位 4901 富士フイルム / 6479 ミネベア : 0.9794 7位 9101 郵船 / 9104 商船三井 : 0.9792 8位 1306 TOPIX連動型上場投資信託 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9778 9位 9104 商船三井 / 9107 川崎汽 : 0.9772 10位 5406 神戸鋼 / 6758 ソニー : 0.9766 11位 6479 ミネベア / 1306 TOPIX連動型上場投資信託 : 0.9764 12位 9104 商船三井 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9759 13位 6952 カシオ / 7003 三井造 : 0.9741 14位 5406 神戸鋼 / 6305 日立建機 : 0.9736 15位 9101 郵船 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9731 16位 5214 日電硝 / 8035 東エレク : 0.9728 17位 5201 旭硝子 / 8604 野村 : 0.9728 18位 6752 パナソニック / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9719 19位 6758 ソニー / 6767 ミツミ : 0.9715 20位 5201 旭硝子 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9712 次に負の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。 -- 負の相関TOP20 -- 1位 5214 日電硝 / 9766 コナミ : -0.9528 2位 5201 旭硝子 / ...

本日の通貨ペア相関係数ランキングをお知らせします。 ここでは以下の3つの相関係数ランキングを公開しています。 　1,正の相関TOP5 　2,負の相関TOP5 　3,低相関TOP5 まずは正の相関が観測されたTOP5の組み合わせです。 -- 正の相関TOP5 -- 1位 HKDJPY/USDJPY : 0.9721 2位 GBPJPY/GBPUSD : 0.9449 3位 EURJPY/EURUSD : 0.9315 4位 AUDJPY/NZDJPY : 0.9261 5位 AUDJPY/ZARJPY : 0.9029 このランキングに入る通貨ペアの組み合わせは、同じ方向に動く可能性が高い通貨ペアの組み合わせです。同じ方向に動くので、一方の通貨ペアを買い、一方の通貨ペアを売れば変動時の損益を相殺することができます。 例:USDJPY/HKDJPYがTOP5に入っている場合 　USDJPY => 売り 　HKDJPY => 買い ただ、値幅がことなるので各ペアで完全に相殺できるかどうかは確かではありません。 次に負の相関が観測されたTOP5の組み合わせです。 -- 負の相関TOP5 -- 1位 CHFJPY/USDCHF : -0.988 2位 GBPUSD/HKDJPY : -0.6833 3位 AUDJPY/GBPUSD : -0.6495 4位 GBPUSD/USDJPY : -0.6412 5位 AUDJPY/GBPJPY : -0.641 このランキングに入る通貨ペアの組み合わせは、異なる方向に動く可能性が高い通貨ペアの組み合わせです。異なる方向に動くので、両方のペアを売りか買いのどちらかで持つことで損益を相殺することができます。 例:USDJPY/CHFJPYがTOP5に入っている場合 　USDJPY => 買い 　CHFJPY => 買い 変動幅に関しては、正の相関ランキングと同様、注意が必要です。 最後に相関関係の低いのTOP5の組み合わせです。 ※()内:符号付き相関係数 -- 低相関TOP5 -- 1位 CHFJPY/EURJPY : 0.0443 (0.0443) 2位 AUDJPY/EURJPY : 0.0451 (-0.0451) 3位 EURJPY/USDCHF : 0.0734 (-0.0734) 4位 EURUSD...

今日書いたのはこれ。 日経225の構成銘柄が変更になるといちいち変更が面倒なので作りました。 コメントに書いてある機能しかありませんが、簡単でよし。 ご参考になれば。 #!/usr/local/bin/python # -*- coding:utf-8 -*- from BeautifulSoup import BeautifulSoup import urllib2,re class Nikkei225Profile(object): def __init__(self): ''' 日経新聞のサイトから日経225の構成銘柄の証券コードと証券名称を取得 ''' self.url = 'http://www3.nikkei.co.jp/nkave/about/225_list.cfm' self.profile = dict() soup = BeautifulSoup(urllib2.urlopen(self.url)) tablesoup = soup.find("table") rows = tablesoup.findAll('tr',{'bgcolor':'#FFF5DE'}) rows += tablesoup.findAll('tr',{'bgcolor':'#F0E7D1'}) for row in rows: row_list = [cell.find(text=True) for cell in row.findAll('td')] self.profile[row_list[0]] = row_list[1] def getprofile(self,googlestyle=False): ''' 日経225の証券コードと証券名称をdict()で返す ...

今回こちらのサイトを参考にプログラムをきれいに表示する仕組みを追加しました。 BloggerにおけるSyntaxHighlighterの使い方～Jump into!～ では早速。 def sayhello(): print 'Hello!' いい感じでございます！ これからどんどんスクリプト公開していくよ！

本日の日経225構成銘柄相関係数ランキングをお知らせします。 通貨ペア同様、以下の3つの相関係数ランキングを公開します。 　1,正の相関TOP20 　2,負の相関TOP20 　3,低相関TOP20 まずは正の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。 -- 正の相関TOP20 -- 1位 9101 郵船 / 9107 川崎汽 : 0.9886 2位 5201 旭硝子 / 9104 商船三井 : 0.9864 3位 6767 ミツミ / 7003 三井造 : 0.9807 4位 8604 野村 / 9104 商船三井 : 0.9807 5位 6952 カシオ / 6767 ミツミ : 0.9802 6位 9101 郵船 / 9104 商船三井 : 0.9785 7位 9104 商船三井 / 9107 川崎汽 : 0.9765 8位 4901 富士フイルム / 6479 ミネベア : 0.9764 9位 6479 ミネベア / 1306 TOPIX連動型上場投資信託 : 0.9748 10位 1306 TOPIX連動型上場投資信託 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9745 11位 6952 カシオ / 7003 三井造 : 0.9725 12位 5214 日電硝 / 8035 東エレク : 0.9714 13位 5406 神戸鋼 / 6758 ソニー : 0.971 14位 6752 パナソニック / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9708 15位 5201 旭硝子 / 8604 野村 : 0.9707 16位 9104 商船三井 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9704 17位 6758 ソニー / 6767 ミツミ : 0.9701 18位 6752 パナソニック / 7012 川重 : 0.9696 19位 5201 旭硝子 / 9101 郵船 : 0.9695 20位 6479 ミネベア / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9691 次に負の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。 -- 負の相関TOP20 -- 1位 5214 日電硝 / 9766 コナミ : -0.9454 2位 5201 旭硝子 / 9766 コナミ : -0.9...

本日の通貨ペア相関係数ランキングをお知らせします。 ここでは以下の3つの相関係数ランキングを公開しています。 　1,正の相関TOP5 　2,負の相関TOP5 　3,低相関TOP5 まずは正の相関が観測されたTOP5の組み合わせです。 -- 正の相関TOP5 -- 1位 AUDJPY/NZDJPY : 0.9642 2位 HKDJPY/USDJPY : 0.9578 3位 GBPJPY/GBPUSD : 0.9408 4位 EURJPY/EURUSD : 0.9352 5位 AUDJPY/ZARJPY : 0.8934 このランキングに入る通貨ペアの組み合わせは、同じ方向に動く可能性が高い通貨ペアの組み合わせです。同じ方向に動くので、一方の通貨ペアを買い、一方の通貨ペアを売れば変動時の損益を相殺することができます。 例:USDJPY/HKDJPYがTOP5に入っている場合 　USDJPY => 売り 　HKDJPY => 買い ただ、値幅がことなるので各ペアで完全に相殺できるかどうかは確かではありません。 次に負の相関が観測されたTOP5の組み合わせです。 -- 負の相関TOP5 -- 1位 CHFJPY/USDCHF : -0.9804 2位 AUDJPY/GBPUSD : -0.6672 3位 GBPJPY/ZARJPY : -0.6357 4位 AUDJPY/GBPJPY : -0.6293 5位 GBPUSD/ZARJPY : -0.6158 このランキングに入る通貨ペアの組み合わせは、異なる方向に動く可能性が高い通貨ペアの組み合わせです。異なる方向に動くので、両方のペアを売りか買いのどちらかで持つことで損益を相殺することができます。 例:USDJPY/CHFJPYがTOP5に入っている場合 　USDJPY => 買い 　CHFJPY => 買い 変動幅に関しては、正の相関ランキングと同様、注意が必要です。 最後に相関関係の低いのTOP5の組み合わせです。 ※()内:符号付き相関係数 -- 低相関TOP5 -- 1位 CHFJPY/GBPUSD : 0.008 (-0.008) 2位 HKDJPY/USDCHF : 0.0152 (0.0152) 3位 EURUSD/NZDJPY : 0.0266 (0.0266) 4位 USDCHF/...

本日の日経225構成銘柄相関係数ランキングをお知らせします。 通貨ペア同様、以下の3つの相関係数ランキングを公開します。 　1,正の相関TOP20 　2,負の相関TOP20 　3,低相関TOP20 まずは正の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。 -- 正の相関TOP20 -- 1位 9101 郵船 / 9107 川崎汽 : 0.988 2位 5201 旭硝子 / 9104 商船三井 : 0.9853 3位 8604 野村 / 9104 商船三井 : 0.9802 4位 6952 カシオ / 6767 ミツミ : 0.98 5位 6767 ミツミ / 7003 三井造 : 0.9784 6位 9101 郵船 / 9104 商船三井 : 0.9775 7位 9104 商船三井 / 9107 川崎汽 : 0.9758 8位 4901 富士フイルム / 6479 ミネベア : 0.9743 9位 6479 ミネベア / 1306 TOPIX連動型上場投資信託 : 0.9735 10位 1306 TOPIX連動型上場投資信託 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9714 11位 6952 カシオ / 7003 三井造 : 0.9707 12位 5214 日電硝 / 8035 東エレク : 0.9705 13位 9104 商船三井 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9691 14位 6758 ソニー / 6767 ミツミ : 0.969 15位 5201 旭硝子 / 8604 野村 : 0.9688 16位 5201 旭硝子 / 9101 郵船 : 0.9682 17位 6752 パナソニック / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9679 18位 8604 野村 / 9101 郵船 : 0.9677 19位 5406 神戸鋼 / 6758 ソニー : 0.9676 20位 6857 アドテスト / 4902 コニカミノル : 0.9673 次に負の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。 -- 負の相関TOP20 -- 1位 5214 日電硝 / 9766 コナミ : -0.9434 2位 5201 旭硝子 / 9766 コナミ : -0.9285 3位 9104 商船三井 / 9...

本日の通貨ペア相関係数ランキングをお知らせします。 ここでは以下の3つの相関係数ランキングを公開しています。 　1,正の相関TOP5 　2,負の相関TOP5 　3,低相関TOP5 まずは正の相関が観測されたTOP5の組み合わせです。 -- 正の相関TOP5 -- 1位 AUDJPY/NZDJPY : 0.9722 2位 HKDJPY/USDJPY : 0.9583 3位 GBPJPY/GBPUSD : 0.9182 4位 AUDJPY/ZARJPY : 0.8942 5位 NZDJPY/ZARJPY : 0.893 このランキングに入る通貨ペアの組み合わせは、同じ方向に動く可能性が高い通貨ペアの組み合わせです。同じ方向に動くので、一方の通貨ペアを買い、一方の通貨ペアを売れば変動時の損益を相殺することができます。 例:USDJPY/HKDJPYがTOP5に入っている場合 　USDJPY => 売り 　HKDJPY => 買い ただ、値幅がことなるので各ペアで完全に相殺できるかどうかは確かではありません。 次に負の相関が観測されたTOP5の組み合わせです。 -- 負の相関TOP5 -- 1位 CHFJPY/USDCHF : -0.9792 2位 AUDJPY/GBPUSD : -0.7644 3位 GBPUSD/NZDJPY : -0.7459 4位 GBPJPY/NZDJPY : -0.7379 5位 AUDJPY/GBPJPY : -0.7283 このランキングに入る通貨ペアの組み合わせは、異なる方向に動く可能性が高い通貨ペアの組み合わせです。異なる方向に動くので、両方のペアを売りか買いのどちらかで持つことで損益を相殺することができます。 例:USDJPY/CHFJPYがTOP5に入っている場合 　USDJPY => 買い 　CHFJPY => 買い 変動幅に関しては、正の相関ランキングと同様、注意が必要です。 最後に相関関係の低いのTOP5の組み合わせです。 ※()内:符号付き相関係数 -- 低相関TOP5 -- 1位 HKDJPY/USDCHF : 0.0382 (0.0382) 2位 EURUSD/NZDJPY : 0.0459 (-0.0459) 3位 USDCHF/USDJPY : 0.0522 (0.0522) 4位 EURJPY...

本日の日経225構成銘柄相関係数ランキングをお知らせします。 通貨ペア同様、以下の3つの相関係数ランキングを公開します。 　1,正の相関TOP20 　2,負の相関TOP20 　3,低相関TOP20 まずは正の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。 -- 正の相関TOP20 -- 1位 9101 郵船 / 9107 川崎汽 : 0.9874 2位 5201 旭硝子 / 9104 商船三井 : 0.9826 3位 6952 カシオ / 6767 ミツミ : 0.9802 4位 8604 野村 / 9104 商船三井 : 0.9795 5位 9101 郵船 / 9104 商船三井 : 0.9773 6位 6767 ミツミ / 7003 三井造 : 0.9761 7位 9104 商船三井 / 9107 川崎汽 : 0.9757 8位 4901 富士フイルム / 6479 ミネベア : 0.9728 9位 1306 TOPIX連動型上場投資信託 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9711 10位 6479 ミネベア / 1306 TOPIX連動型上場投資信託 : 0.9711 11位 5214 日電硝 / 8035 東エレク : 0.9709 12位 6952 カシオ / 7003 三井造 : 0.9697 13位 6758 ソニー / 6767 ミツミ : 0.969 14位 9104 商船三井 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9684 15位 6857 アドテスト / 4902 コニカミノル : 0.9674 16位 8604 野村 / 9101 郵船 : 0.9665 17位 5201 旭硝子 / 9101 郵船 : 0.9661 18位 6471 日精工 / 6902 デンソー : 0.9661 19位 5406 神戸鋼 / 6305 日立建機 : 0.9651 20位 9101 郵船 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.965 次に負の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。 -- 負の相関TOP20 -- 1位 5214 日電硝 / 9766 コナミ : -0.9294 2位 5201 旭硝子 / 9766 コナミ : -0.9205 3位 3436 ＳＵＭＣＯ /...

本日の通貨ペア相関係数ランキングをお知らせします。 ここでは以下の3つの相関係数ランキングを公開しています。 　1,正の相関TOP5 　2,負の相関TOP5 　3,低相関TOP5 まずは正の相関が観測されたTOP5の組み合わせです。 -- 正の相関TOP5 -- 1位 AUDJPY/NZDJPY : 0.9722 2位 HKDJPY/USDJPY : 0.9589 3位 GBPJPY/GBPUSD : 0.9073 4位 AUDJPY/ZARJPY : 0.8939 5位 NZDJPY/ZARJPY : 0.8921 このランキングに入る通貨ペアの組み合わせは、同じ方向に動く可能性が高い通貨ペアの組み合わせです。同じ方向に動くので、一方の通貨ペアを買い、一方の通貨ペアを売れば変動時の損益を相殺することができます。 例:USDJPY/HKDJPYがTOP5に入っている場合 　USDJPY => 売り 　HKDJPY => 買い ただ、値幅がことなるので各ペアで完全に相殺できるかどうかは確かではありません。 次に負の相関が観測されたTOP5の組み合わせです。 -- 負の相関TOP5 -- 1位 CHFJPY/USDCHF : -0.9789 2位 AUDJPY/GBPUSD : -0.7841 3位 GBPUSD/NZDJPY : -0.7602 4位 GBPJPY/NZDJPY : -0.7567 5位 AUDJPY/GBPJPY : -0.7512 このランキングに入る通貨ペアの組み合わせは、異なる方向に動く可能性が高い通貨ペアの組み合わせです。異なる方向に動くので、両方のペアを売りか買いのどちらかで持つことで損益を相殺することができます。 例:USDJPY/CHFJPYがTOP5に入っている場合 　USDJPY => 買い 　CHFJPY => 買い 変動幅に関しては、正の相関ランキングと同様、注意が必要です。 最後に相関関係の低いのTOP5の組み合わせです。 ※()内:符号付き相関係数 -- 低相関TOP5 -- 1位 EURUSD/NZDJPY : 0.0082 (0.0082) 2位 AUDJPY/EURUSD : 0.0356 (-0.0356) 3位 HKDJPY/USDCHF : 0.0437 (0.0437) 4位 CADJP...

本日の通貨ペア相関係数ランキングをお知らせします。 ここでは以下の3つの相関係数ランキングを公開しています。 　1,正の相関TOP5 　2,負の相関TOP5 　3,低相関TOP5 まずは正の相関が観測されたTOP5の組み合わせです。 -- 正の相関TOP5 -- 1位 AUDJPY/NZDJPY : 0.9708 2位 HKDJPY/USDJPY : 0.961 3位 GBPJPY/GBPUSD : 0.8957 4位 AUDJPY/CADJPY : 0.8951 5位 AUDJPY/ZARJPY : 0.8877 このランキングに入る通貨ペアの組み合わせは、同じ方向に動く可能性が高い通貨ペアの組み合わせです。同じ方向に動くので、一方の通貨ペアを買い、一方の通貨ペアを売れば変動時の損益を相殺することができます。 例:USDJPY/HKDJPYがTOP5に入っている場合 　USDJPY => 売り 　HKDJPY => 買い ただ、値幅がことなるので各ペアで完全に相殺できるかどうかは確かではありません。 次に負の相関が観測されたTOP5の組み合わせです。 -- 負の相関TOP5 -- 1位 CHFJPY/USDCHF : -0.9775 2位 AUDJPY/GBPUSD : -0.7705 3位 GBPUSD/NZDJPY : -0.7462 4位 GBPJPY/NZDJPY : -0.7444 5位 AUDJPY/GBPJPY : -0.736 このランキングに入る通貨ペアの組み合わせは、異なる方向に動く可能性が高い通貨ペアの組み合わせです。異なる方向に動くので、両方のペアを売りか買いのどちらかで持つことで損益を相殺することができます。 例:USDJPY/CHFJPYがTOP5に入っている場合 　USDJPY => 買い 　CHFJPY => 買い 変動幅に関しては、正の相関ランキングと同様、注意が必要です。 最後に相関関係の低いのTOP5の組み合わせです。 ※()内:符号付き相関係数 -- 低相関TOP5 -- 1位 EURJPY/ZARJPY : 0.0061 (-0.0061) 2位 EURJPY/GBPUSD : 0.0388 (-0.0388) 3位 USDCHF/USDJPY : 0.0614 (0.0614) 4位 HKDJPY...

本日の日経225構成銘柄相関係数ランキングをお知らせします。 通貨ペア同様、以下の3つの相関係数ランキングを公開します。 　1,正の相関TOP20 　2,負の相関TOP20 　3,低相関TOP20 まずは正の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。 -- 正の相関TOP20 -- 1位 9101 郵船 / 9107 川崎汽 : 0.9869 2位 6952 カシオ / 6767 ミツミ : 0.9809 3位 5201 旭硝子 / 9104 商船三井 : 0.9797 4位 8604 野村 / 9104 商船三井 : 0.9793 5位 9101 郵船 / 9104 商船三井 : 0.9774 6位 9104 商船三井 / 9107 川崎汽 : 0.9763 7位 6767 ミツミ / 7003 三井造 : 0.9744 8位 1306 TOPIX連動型上場投資信託 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9718 9位 4901 富士フイルム / 6479 ミネベア : 0.9709 10位 5214 日電硝 / 8035 東エレク : 0.9706 11位 6758 ソニー / 6767 ミツミ : 0.9695 12位 9104 商船三井 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9684 13位 6857 アドテスト / 4902 コニカミノル : 0.9681 14位 6952 カシオ / 7003 三井造 : 0.968 15位 6479 ミネベア / 1306 TOPIX連動型上場投資信託 : 0.9678 16位 9502 中部電 / 9503 関西電 : 0.9667 17位 8604 野村 / 9107 川崎汽 : 0.9662 18位 8604 野村 / 9101 郵船 : 0.9657 19位 6471 日精工 / 6902 デンソー : 0.9656 20位 5406 神戸鋼 / 6305 日立建機 : 0.9648 次に負の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。 -- 負の相関TOP20 -- 1位 5214 日電硝 / 9766 コナミ : -0.9145 2位 5201 旭硝子 / 9766 コナミ : -0.9118 3位 3436 ＳＵＭＣＯ / 9766 コナミ : -0....

KVSであるRedisに保持するデータ設計のメモ。 大きく分けて以下の2種類Key-Valueを使う。 時刻または日付を保持するList型Key-Value 1.の時刻または日付をKeyとして各銘柄の価格を保持するHash型Key-Value 時系列データ保存時にはListに時刻をLPUSHし、LPUSHした時刻をKeyとしたHashのHashKey=銘柄名（TICKER等）とHashValue=価格をHMSETで保存する。 ※訂正:下部吹き出し”List型”とありますが、正しくは”Hash型”です。 RedisのList型ではLRANGEというコマンドがあり、開始と終了のINDEX（左から0,1,2...n）を指定してやれば直近何個分という取り方が容易になる。上記「TIME_IDX」を全件取得する場合にはINDEXを0～-1という指定してやれば全件取得できる。 なお処理時間は以下の通り。 この設計だと「時系列データの件数+1回」のgetが走ることになるので今後データが増えた場合にどうなるか監視する必要がありそう。 LRANGE(全件=約35,000件)：0.5-0.8s/req HGETALL：0.0004-0.0010/req 以上。

本日の通貨ペア相関係数ランキングをお知らせします。 ここでは以下の3つの相関係数ランキングを公開しています。 　1,正の相関TOP5 　2,負の相関TOP5 　3,低相関TOP5 まずは正の相関が観測されたTOP5の組み合わせです。 -- 正の相関TOP5 -- 1位 AUDJPY/NZDJPY : 0.9709 2位 HKDJPY/USDJPY : 0.967 3位 AUDJPY/CADJPY : 0.8693 4位 NZDJPY/ZARJPY : 0.8686 5位 CADJPY/NZDJPY : 0.8529 このランキングに入る通貨ペアの組み合わせは、同じ方向に動く可能性が高い通貨ペアの組み合わせです。同じ方向に動くので、一方の通貨ペアを買い、一方の通貨ペアを売れば変動時の損益を相殺することができます。 例:USDJPY/HKDJPYがTOP5に入っている場合 　USDJPY => 売り 　HKDJPY => 買い ただ、値幅がことなるので各ペアで完全に相殺できるかどうかは確かではありません。 次に負の相関が観測されたTOP5の組み合わせです。 -- 負の相関TOP5 -- 1位 CHFJPY/USDCHF : -0.9781 2位 CHFJPY/NZDJPY : -0.7762 3位 AUDJPY/CHFJPY : -0.7476 4位 GBPJPY/NZDJPY : -0.6879 5位 GBPUSD/NZDJPY : -0.6869 このランキングに入る通貨ペアの組み合わせは、異なる方向に動く可能性が高い通貨ペアの組み合わせです。異なる方向に動くので、両方のペアを売りか買いのどちらかで持つことで損益を相殺することができます。 例:USDJPY/CHFJPYがTOP5に入っている場合 　USDJPY => 買い 　CHFJPY => 買い 変動幅に関しては、正の相関ランキングと同様、注意が必要です。 最後に相関関係の低いのTOP5の組み合わせです。 ※()内:符号付き相関係数 -- 低相関TOP5 -- 1位 EURUSD/USDJPY : 0.0177 (0.0177) 2位 USDJPY/ZARJPY : 0.0227 (0.0227) 3位 GBPJPY/USDJPY : 0.0278 (0.0278) 4位 GBPJPY/...

本日の日経225構成銘柄相関係数ランキングをお知らせします。 通貨ペア同様、以下の3つの相関係数ランキングを公開します。 　1,正の相関TOP20 　2,負の相関TOP20 　3,低相関TOP20 まずは正の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。 -- 正の相関TOP20 -- 1位 9101 郵船 / 9107 川崎汽 : 0.9861 2位 6952 カシオ / 6767 ミツミ : 0.9818 3位 8604 野村 / 9104 商船三井 : 0.9792 4位 5201 旭硝子 / 9104 商船三井 : 0.9781 5位 9101 郵船 / 9104 商船三井 : 0.9773 6位 9104 商船三井 / 9107 川崎汽 : 0.9766 7位 1306 TOPIX連動型上場投資信託 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9731 8位 6767 ミツミ / 7003 三井造 : 0.973 9位 4901 富士フイルム / 6479 ミネベア : 0.9702 10位 6758 ソニー / 6767 ミツミ : 0.9699 11位 9502 中部電 / 9503 関西電 : 0.9689 12位 6857 アドテスト / 4902 コニカミノル : 0.9688 13位 5214 日電硝 / 8035 東エレク : 0.9688 14位 9104 商船三井 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9681 15位 8604 野村 / 9107 川崎汽 : 0.9679 16位 6952 カシオ / 7003 三井造 : 0.9666 17位 6471 日精工 / 6902 デンソー : 0.9652 18位 5406 神戸鋼 / 6305 日立建機 : 0.9651 19位 8604 野村 / 9101 郵船 : 0.9641 20位 6479 ミネベア / 1306 TOPIX連動型上場投資信託 : 0.9639 次に負の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。 -- 負の相関TOP20 -- 1位 3436 ＳＵＭＣＯ / 9766 コナミ : -0.9037 2位 5214 日電硝 / 9766 コナミ : -0.8998 3位 5201 旭硝子 / 9766 コナミ : -0....