スキップしてメイン コンテンツに移動

[Python][Redis]日経225構成銘柄 2011/08/17時点　相関係数ランキング（直近120日間）

本日の日経225構成銘柄相関係数ランキングをお知らせします。
通貨ペア同様、以下の3つの相関係数ランキングを公開します。
　1,正の相関TOP20
　2,負の相関TOP20
　3,低相関TOP20

まずは正の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。

-- 正の相関TOP20 --
1位 TYO:9007/TYO:9008 : 0.9873
2位 TYO:8404/TYO:8411 : 0.985
3位 TYO:9502/TYO:9503 : 0.9834
4位 TYO:9101/TYO:9107 : 0.9822
5位 TYO:8316/TYO:8411 : 0.9802
6位 TYO:7911/TYO:9301 : 0.9799
7位 TYO:8604/TYO:9104 : 0.9799
8位 TYO:3099/TYO:8233 : 0.9772
9位 TYO:1306/TYO:1311 : 0.9771
10位 TYO:9104/TYO:9107 : 0.976
11位 TYO:8316/TYO:8628 : 0.9755
12位 TYO:3099/TYO:9009 : 0.9753
13位 TYO:8604/TYO:9107 : 0.9753
14位 TYO:9101/TYO:9104 : 0.9742
15位 TYO:2531/TYO:9009 : 0.9735
16位 TYO:6758/TYO:6767 : 0.9731
17位 TYO:8628/TYO:8803 : 0.9723
18位 TYO:5541/TYO:7911 : 0.9709
19位 TYO:8411/TYO:8628 : 0.9697
20位 TYO:5201/TYO:9104 : 0.9694


次に負の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。

-- 負の相関TOP20 --
1位 TYO:3436/TYO:9766 : -0.8262
2位 TYO:6366/TYO:9503 : -0.8234
3位 TYO:1963/TYO:9503 : -0.8095
4位 TYO:6366/TYO:9502 : -0.7929
5位 TYO:6366/TYO:6758 : -0.7922
6位 TYO:1963/TYO:9502 : -0.7801
7位 TYO:6758/TYO:1963 : -0.7684
8位 TYO:6366/TYO:6952 : -0.7619
9位 TYO:6366/TYO:6305 : -0.7595
10位 TYO:6366/TYO:6767 : -0.7589
11位 TYO:5233/TYO:8303 : -0.7576
12位 TYO:6366/TYO:8303 : -0.7572
13位 TYO:6366/TYO:7003 : -0.7559
14位 TYO:6767/TYO:1963 : -0.7522
15位 TYO:5233/TYO:9501 : -0.7498
16位 TYO:6952/TYO:1963 : -0.747
17位 TYO:6305/TYO:1963 : -0.7468
18位 TYO:6301/TYO:9766 : -0.7428
19位 TYO:4502/TYO:6366 : -0.7428
20位 TYO:7735/TYO:9766 : -0.7379


最後に相関関係の低いのTOP20の組み合わせです。
※()内:符号付き相関係数

-- 低相関TOP20 --
1位 TYO:6367/TYO:1928 : 0.0001 (-0.0001)
2位 TYO:3865/TYO:1925 : 0.0001 (0.0001)
3位 TYO:5711/TYO:9737 : 0.0001 (-0.0001)
4位 TYO:6103/TYO:8303 : 0.0001 (-0.0001)
5位 TYO:4042/TYO:7203 : 0.0001 (0.0001)
6位 TYO:2914/TYO:6471 : 0.0002 (-0.0002)
7位 TYO:4042/TYO:3099 : 0.0002 (-0.0002)
8位 TYO:2531/TYO:6301 : 0.0004 (0.0004)
9位 TYO:7011/TYO:7752 : 0.0004 (-0.0004)
10位 TYO:6702/TYO:7733 : 0.0004 (0.0004)
11位 TYO:5713/TYO:7011 : 0.0004 (0.0004)
12位 TYO:5333/TYO:1801 : 0.0005 (-0.0005)
13位 TYO:6367/TYO:7912 : 0.0006 (-0.0006)
14位 TYO:2914/TYO:1925 : 0.0006 (0.0006)
15位 TYO:5407/TYO:6954 : 0.0007 (-0.0007)
16位 TYO:7733/TYO:9022 : 0.0008 (-0.0008)
17位 TYO:4523/TYO:6502 : 0.0008 (-0.0008)
18位 TYO:6857/TYO:9433 : 0.0009 (0.0009)
19位 TYO:8001/TYO:9501 : 0.001 (-0.001)
20位 TYO:2802/TYO:1812 : 0.0011 (-0.0011)


なお、上記数値の算出にはGoogle Finaceから取得した日々の終値を利用しております。過去のデータから算出しており、将来にわたって投資効果を保証するものではありません。

実際の投資には大幅な損失を被る可能性もありますので、あくまで参考程度としていただくことをご了承ください。

それでは、また。

コメント

コメントを投稿

このブログの人気の投稿

[Python]redis-pyでRedis Pub/Sub実装

前から面白そうと思っていたRedisのPub/Sub機能。 redis-pyでどう実装すれば使えるか確認してみた。 ■Pub/Subについて http://ja.wikipedia.org/wiki/出版-購読型モデル ■pub.py from redis import StrictRedis def publish(channel,msg): """ redis-pyにはPUBLISHするためのメソッドがないので、 Redisのコマンドをそのまま実行する為のクラスを使う。 """ sr=StrictRedis() """ 第1引数にRedisのコマンド、第2引数以降は そのコマンドの引数をそのままセット """ sr.execute_command("PUBLISH",channel,msg) if __name__=="__main__": # チャネル"hoge"に"Hello"というメッセージを出版（Publish） publish("hoge","Hello") ■sub.py from redis import Redis def listen(channel): r=Redis() ps=r.pubsub() ps.subscribe(channel) while True: for i in ps.listen(): print i["data"] if __name__=="__main__": # チャネル"hoge"を購読（Subscribe） listen("hoge") ■実行方法・実行結果 （ターミナル1-準備） [user@localhost ~]# python sub.py 1 # => チャネ
コメントを投稿
続きを読む

[Python]ポートフォリオの達人ランキング取得プログラム

今日は、投資ブログで公開している三菱UFJ投信主催の「投資にチャレンジ!!ポートフォリオの達人」から毎日更新される運用成績を取得するプログラムを作りました。これまで毎日コンテストの個人ページからコピー＆ペーストして作成していた記事の成績部分をプログラムを実行するだけで作成できます。 ■投資ブログの記事 この記事の作成を効率化します。 http://mockuninvestment.blogspot.jp/2013/06/201367.html ■コマンド実行方法 取得したい参加者の個人ページのURLをプログラムに渡してあげるだけ。 python muam_contest.py http://contest.muam.jp/app/ranking/detail?dsp=eac8d83669d6cca1 ■出力内容 コマンド入力後、Enterを押して実行すると以下のフォーマットが出力されます。 2013/6/7更新 ポートフォリオの達人ランキング ========== ランキング（6/7更新）：198位 評価額：100,357円 リターン：0.47％ リスク：10.63％ リターン ÷ リスク：0.04（0.04435225290） ========== http://contest.muam.jp/app/ranking/detail?dsp=eac8d83669d6cca1 あとはブログに張り付けるだけです。投稿用のアドレスにメール送信するプログラムと組み合わせれば、完全自動化できてしまいますね。 ■ソース #!/usr/local/bin/python #coding: utf-8 from bs4 import BeautifulSoup import urllib2,re,unicodedata,sys template=u"""2013/%(date)s更新 ポートフォリオの達人ランキング ========== ランキング（%(date)s更新）：%(rank)s 評価額：%(amount)s リターン：%(ret)s リスク：%(risk)s リターン ÷ リスク：%(riskreturnratio)s ========== %(url)s""&
コメントを投稿
続きを読む

[OS]VirtualBoxでCentOS6.5(x86_64)がKernel panicを起こした

完全に対処療法。 恥ずかしながら自分では原因がわかっていない。 忘れないようにメモしておく。 いろいろ設定したあと、何度目かの再起動のタイミングでKernel panicが発生して起動しないという事象が発生。 こちらの方法でなんとか起動させて。 [CentOS] SELinux 無効化後のカーネルパニック http://kuni255.blogspot.jp/2013/04/centos-selinux.html こちらの通り、/boot/grub/grub.confに設定を追加。 Kernel panic – not syncing: Attempted to kill init! http://h2np.net/mynotebook/post/130 設定変更後、以下の操作をそれぞれ10回ほど試した限りでは再発していません。 　(1)halt＋起動 (2)reboot 追記：と思ったらまた発生した。なんかもう解決できる気がしない。
コメントを投稿
続きを読む